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内容简介:
本书分为七大部分,主要由风险与收益、构建基石、资产组合结构、宏观分析、复制、压力测试与尾部风险管理、资产配置中的组成。本书为关键的观点就是超额收益必定建立在超额风险承担上,而且所有的风险都一定与某个期权相关,或者说可以解释为某一种期权头寸,超额的风险一定是某种期权的空头头寸。恰当地设定头寸规模,采取合适的尾部风险对冲,投资者就能获得稳健的收益。
书籍目录:
丛书序丛书序(英文版)丛书介绍推荐序译者序致谢前言第1章风险与收益/11.1固定收益产品的风险因子/41.2度量风险的方法/51.3四种主要风险因子/61.4建立投资组合的“结构化”方法/101.5回顾与展望/15第2章构建基石/212.1风险测度与相对价值套利的期权方法/212.2远期定价/262.3资产互换/362.4情景分析估值/382.5β:风险修正和资产聚集/43第3章资产组合结构/463.1理解利差/463.2理解蝴蝶策略(蝶式策略)/503.3凸性和时间消减/523.4获取风险溢价/543.5抵押支持资产滚动中的结构性价值/593.6期权合约中的结构性价值/633.7互换和结构性阿尔法/643.8CDS交易中的结构性价值/663.9均值回归:直接期权交易的结构性价值/673.10市政的结构性价值/693.11波动性与货币套利交易/713.12汇率和利率市场的互动/833.13购者自慎/87第4章宏观分析/924.1模型建立中的宏观经济学/944.2信贷市场中关联风险的宏观驱动因素/1154.3基础宏观分析的风险管理:预测β/1244.4新的宏观分析:当政府也是市场参与者时/129第5章复制/1365.1期货合约的杠杆效应/1365.2复制/1375.3固定收益ETFs/143第6章压力测试与尾部风险管理/1466.1压力测试/1466.2尾部风险管理/1616.3波动性的行为/170第7章资产配置中的/1767.1资产配置/1777.2组合中的股权风险/1977.3资产组合管理中的尾部风险/2007.4杠杆限制下的持仓/204后记/208
作者介绍:
维尼尔·班萨利(VINEER?BHANSLI)博士,太平洋投资管理公司董事总经理、投资组合经理,主要负责太平投资管理公司的数量化投资组合管理。在加入太平洋投资管理公司之前,他曾就职于纽约瑞信波士顿的固定收益交易组,所罗门兄弟的固定收益套利组,以及花旗银行的奇异与混合期权交易组。曾著有《奇异与混合期权、固定收益金融的定价与管理:数量化方法》,是《理论与应用金融国际学报》的副编辑。作者1987年从加州理工学院获得他的物理与工程学学士与硕士,以及于1992年在哈佛大学获得理论物理博士。作者目前住在加州的拉古纳海滩。
刘乃郗
中国农业大学经济学博士生,研究领域为国际经济、数量金融、宏观经济、农业经济,拥有中国地质大学(北京)数学学士与中国社会科学院金融MBA学位。
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其它内容:
书籍介绍
《债券战略投资》可以帮助你建立适应每种经济周期的投资组合,并提高你的管理收益。太平洋资产管理公司的执行副总裁,投资组合经理维尼尔?班萨利分享了他在长期实业中进行投资组合管理所积累下的经验,他管理的投资组合在金融危机中也仍然表现出稳健优异的业绩。维尼尔?班萨利深入研究了固定收益投资中的所有内生风险因素,收益率曲线变换、流动性风险、政府宏观政策等。在基于期权视角的风险收益框架上,你将会从这本书中获取关于估值、投资以及风险管理的正确认识,并从此自信地将它们运用于你的投资组合管理实践中。
作者依据长期的专业经验,以及学术研究动态,在本书中描述了许多在其他任何地方你都不可能找到,但却非常具有价值的洞见:
a) 基于期权的基石估值
b) 测量流动性风险与压力
c) 资产筛选与风险因子
d) 建立最高水平最新技术的宏观模型
e) 市场中的无效率
f) 跨市场联系
g) 收益与风险预测
h) 尾部风险测量与管理
《债券战略投资》使用非常简洁直观的语言描述了所有你需要懂得的专业知识。它向读者展示了关于风险管理的最新研究框架。尽管这本书的内容具有极高水平,但是作者强调在进行实践比如时机测试或者市场波动性考量等时,要更加重视常识与常规方法。
这本书是商业世界中最富有见识的行家所作,《债券战略投资》可能是你从事投资实践至今能够找到的最快最有效的工具包。
网站评分
书籍多样性:8分
书籍信息完全性:8分
网站更新速度:3分
使用便利性:8分
书籍清晰度:9分
书籍格式兼容性:6分
是否包含广告:8分
加载速度:9分
安全性:4分
稳定性:8分
搜索功能:6分
下载便捷性:7分
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- 网友 益***琴: ( 2024-12-24 11:17:00 )
好书都要花钱,如果要学习,建议买实体书;如果只是娱乐,看看这个网站,对你来说,是很好的选择。
- 网友 冯***卉: ( 2024-12-24 20:06:27 )
听说内置一千多万的书籍,不知道真假的
- 网友 田***珊: ( 2025-01-04 09:27:19 )
可以就是有些书搜不到
- 网友 国***舒: ( 2024-12-22 11:12:16 )
中评,付点钱这里能找到就找到了,找不到别的地方也不一定能找到
- 网友 冯***丽: ( 2025-01-06 00:06:44 )
卡的不行啊
- 网友 师***怀: ( 2025-01-12 19:50:05 )
好是好,要是能免费下就好了
- 网友 宓***莉: ( 2025-01-08 12:34:00 )
不仅速度快,而且内容无盗版痕迹。
- 网友 孙***美: ( 2025-01-05 09:26:32 )
加油!支持一下!不错,好用。大家可以去试一下哦
- 网友 冷***洁: ( 2025-01-18 21:01:21 )
不错,用着很方便
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书籍真实打分
故事情节:9分
人物塑造:5分
主题深度:9分
文字风格:7分
语言运用:4分
文笔流畅:8分
思想传递:6分
知识深度:5分
知识广度:3分
实用性:9分
章节划分:4分
结构布局:3分
新颖与独特:4分
情感共鸣:5分
引人入胜:7分
现实相关:6分
沉浸感:7分
事实准确性:7分
文化贡献:8分