中国银行业专业人员职业资格考试配套试卷银行业专业实务风险管理最后8套题银行从业资格考试教材辅导2015年 电子书 pdf 百度云 下载 epub 2025 免费 mobi 在线

　　银行业专业人员职业资格考试的考试科目为《银行业法律法规与综合能力》和《银行业专业实务》。《银行业法律法规与综合能力》为必考科目；《银行业专业实务》分为四类，即《个人理财》《风险管理》《公司信贷》《个人贷款》。考试全部实行网上报名，并采用无纸化考试的考核方式。针对这一特点，华图教育特邀知名专家、学者共同编写了本套《中国银行业专业人员职业资格考试配套试卷》系列丛书，帮助考生提高复习效率，顺利通过考试。本套试卷的试题安排、体例设计均体现了新的理念，试卷的形式及内容充分考虑了大部分考生的复习习惯，有助于考生科学备考。试卷中收录的试题数量众多，基本涵盖每个必考知识点，让考生在备考过程中将各个知识点练透、练活，一步一个脚印，扎实掌握每个知识点。

《银行业专业实务——风险管理》试卷一

《银行业专业实务——风险管理》试卷二

《银行业专业实务——风险管理》试卷三

《银行业专业实务——风险管理》试卷四

《银行业专业实务——风险管理》试卷五

《银行业专业实务——风险管理》试卷六

《银行业专业实务——风险管理》试卷七

《银行业专业实务——风险管理》试卷八

参考答案及解析

《银行业专业实务——风险管理》试卷一

《银行业专业实务——风险管理》试卷二

《银行业专业实务——风险管理》试卷三

《银行业专业实务——风险管理》试卷四

《银行业专业实务——风险管理》试卷五

《银行业专业实务——风险管理》试卷六

《银行业专业实务——风险管理》试卷七

《银行业专业实务——风险管理》试卷八

　　华图银行业专业人员职业资格考试研究中心为原华图银行业从业资格考试研究中心，隶属于北京华图宏阳图书有限公司，凝聚了多家名校的知名学者及业内著名的培训教师。该研究中心是华图金融类资格认证考试研究中心的分支机构之一，由华图教育一线名师及长期从事银行业从业人员资格认证考试教学工作的专家及学者组成。该研究中心致力于中国银行业从业人员资格认证考试的研究，出版发行符合考生需求的权威教辅图书。其编写的《银行业从业资格考试讲义、真题、预测三合一》《银行业从业资格考试后8套题》等考试辅导用书，为考生提供备考、练习及自测的全方位服务，在全国各地引起了强烈反响，得到了考生的一致认可和推荐。

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　　《银行业专业实务——风险管理》试卷一

　　一、单项选择题（共90题，每小题0.5分，共45分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分）

　　1.下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是（）。

　　A. 承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

　　B. 风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等

　　C. 风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合

　　D. 健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值

　　2.全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）。

　　A. 全球的风险管理体系B. 全面的风险管理范围

　　C. 全程的风险管理过程D. 完全的风险规避制度

　　3.以下不属于市场风险的是（）。

　　A. 利率风险B. 汇率风险

　　C. 法律风险D. 商品风险

　　4.下列各项关于表内信用资产风险权重的描述，正确的是（）。

　　A. 个人住房抵押贷款风险权重为50％

　　B. 对其他金融机构债权统一给予50％的风险权重

　　C. 商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0

　　D. 对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予50％的风险权重

　　5.资本收益率的计算公式为（）。

　　A. RAROC=(EL—NI)÷ULB. RAROC=(UL—NI)÷EL

　　C. RAROC=(NI—EL)÷ULD. RAROC=(EL—UL)÷NI

　　6.以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是（）。

　　A. 在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据

　　B. 使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制

　　C. 在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理

　　D. 在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等

　　7.假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为5%，标准差为0.03的正态分布，则1个月后该股票的股价增长率落在（）区间的概率约为68%。

　　A. （0，6%）B. （2%，8%）

　　C. （2%，3%）D. （2.2%，2.8%）

　　8.正态分布的图形特征是（）。

　　A. 左高右低B. 中间高，两边低，左右对称

　　C. 右高左低D. 中间低，两边高，左右对称

　　9.商业银行风险管理的发展阶段是（）。

　　A. 资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

　　B. 负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

　　C. 资产负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

　　D. 资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

　　10. 以下关于风险对冲的说法，不正确的是（）。

　　A. 风险对冲对管理市场风险非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况

　　B. 风险对冲不能应用于信用风险管理领域

　　C. 自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲

　　D. 通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，可以冲销标的资产潜在损失

　　11. 以下属于操作风险的是（）。

　　A. 法律风险B. 声誉风险

　　C. 战略风险D. 信用风险

　　12. 商业银行公司治理的核心是（）。

　　A. 在所有权与经营权分离的情况下，完善商业银行内部组织结构权力分配体系

　　B. 在所有权与经营权分离的情况下，强化对董事会和管理层行为的约束

　　C. 在所有权与经营权分离的情况下，为妥善解决委托—代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制

　　D. 在所有权与经营权分离的情况下，实现公司权力的分配与制衡，增强核心竞争力

　　13. 商业银行的内部控制必须贯彻（）的原则。

　　A. 全面、审慎、有效、独立B. 全面、审慎、综合、独立

　　C. 单一、审慎、经济、独立D. 全面、经济、综合、独立

　　14. 内部控制的（）部门应当独立于内部控制的建设、执行部门，并有直接向董事会、监事会和高级管理层汇报的渠道。

　　A. 监督、管理B. 交流、评价

　　C. 管理、评价D. 监督、评价

　　15. 由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险是（）。

　　A. 新增风险B. 特定风险

　　C. 商品风险D. 汇率风险

　　16. 企业级风险管理信息系统极为复杂，具有（）的特点。

　　A. 单向、智能化B. 多向交互式、经济化

　　C. 单向、经济化D. 多向交互式、智能化

　　17. 风险识别的环节包括（）。

　　A. 感知风险和规避风险B. 感知风险和消除风险

　　C. 感知风险和分析风险D. 分析风险和规避风险

　　18. 假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，发现有2个客户违约，则违约频率为（）。

　　A. 0.5%B. 0.9%

　　C. 1%D. 2%

　　19. （）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。

　　A. 专家判断法B. 信用评分模型

　　C. 违约概率模型D. 期望模型

　　20. 以下不属于与借款人有关的因素的是（）。

　　A. 声誉B. 杠杆

　　C. 收益波动性D. 经济周期

　　参考答案及解析

　　《银行业专业实务——风险管理》试卷一参考答案及解析

　　《银行业专业实务——风险管理》试卷一

　　一、单项选择题

　　1.B［解析］ 商业银行从本质上来说就是经营风险的金融机构，以经营风险为其盈利的根本手段。风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下几个方面：①承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。②风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变；从以定性分析为主的传统模式，向以定量分析为主的风险管理模式转变；从侧重于对不同风险分散管理的模式，向集中进行全面风险管理的模式转变。③风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合。④健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值。⑤风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求。

　　2.D［解析］ 全面风险管理模式体现了全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、全程的风险管理过程、全新的风险管理方法、全员的风险管理文化等先进的风险管理理念和方法。

　　3.C［解析］ 市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种。

　　4.A［解析］ 表内信用资产风险权重为：对其他金融机构债权给予100%的风险权重；商业银行之间原始期限在4个月以上的风险权重为20%；对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予100%的风险权重；个人住房抵押贷款的风险权重为50%，故A选项正确。

　　5.C［解析］ 在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率（Risk Adjusted Return on Capital，RAROC）,其计算公式如下：RAROC=（NI-EL）/UL。其中，NI为税后净利润，EL为预期损失，UL为非预期损失或经济资本。

　　6.B［解析］ 目前，国际先进银行已经广泛采用经风险调整的资本收益率，这一指标在商业银行各个层面的经营管理活动中发挥着重要作用：在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据；在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理；在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等。使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制。

　　7.B［解析］ 根据题意某股票的股价增长率服从均值为5%、标准差为0.03的正态分布，μ是正态分布的均值，σ是标准差，μ=5%，σ=3%；依公式P（μ-σ＜x＜μ+σ）=68%计算，μ-σ=5%-3%=2%，μ+σ=5%+3%=8%，则股票的股价增长率落在（2%，8%）区间内。

　　8.B［解析］ 正态分布的图形特征是中间高，两边低，左右对称。

　　9.A［解析］ 商业银行风险管理的发展阶段为：资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段。

　　10. B［解析］ 风险对冲是指投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险对冲对管理市场风险非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种。近年来，由于信用衍生产品不断创新和发展，风险对冲策略也被广泛应用于信用风险管理领域。

　　11. A［解析］ 操作风险是指不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。根据监管机构的规定，操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。

　　12. C［解析］ 商业银行公司治理的核心是在所有权与经营权分离的情况下，为妥善解决委托—代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制。

　　13. A［解析］ 商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、有效、独立的原则：①内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，覆盖所有的部门和岗位，并由全体人员参与，任何决策或操作均应当有案可查；②内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点，商业银行的经营管理，尤其是设立新的机构或开办新的业务，均应体现“内控优先”的要求；③内部控制应当有高度权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权力，内部控制存在的问题应当能够及时反馈和纠正；④内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门，并有直接向董事会、监事会和高级管理层汇报的渠道。

　　14. D［解析］ 内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门，并有直接向董事会、监事会和高级管理层汇报的渠道。

　　15. D［解析］ 汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。

　　16. D［解析］ 企业级风险管理信息系统极为复杂，具有多向交互式、智能化的特点，能够及时、广泛地采集所需要的各种风险信息和数据，并对这些信息进行集中海量处理，以辅助业务部门和风险管理人员作出正确决策。

　　17. C［解析］ 风险识别包括感知风险和分析风险两个环节：感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质；分析风险是深入理解各种风险的成因及变化规律。

　　18. D［解析］ 违约频率＝2÷100×100%=2%。

　　19. A［解析］ 专家判断法是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。专家系统是依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，运用各种专业性分析工具，在分析评价各种关键要素基础上依据主观判断来综合评定信用风险的分析系统。

　　20. D［解析］ 与借款人有关的因素是声誉、杠杆、收益波动性。经济周期是与市场有关的因素。

　　……

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前言

前言

自2014年3月1日起，银行业从业资格考试更名为银行业专业人员职业资格考试，并纳入全国专业技术人员职业资格证书制度统一规划。考试每年举行两次，分别在每年第二、第四季度进行，采用计算机闭卷答题方式。考试科目为《银行业法律法规与综合能力》（即原《公共基础》）和《银行业专业实务》。其中，《银行业专业实务》分为四科，即《个人理财》《风险管理》《公司信贷》《个人贷款》4个专业类别。目前，银行业专业人员职业资格考试的题型、题量、时间和参考教材均未改变，但考试大纲略有调整。

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书中若存在疏漏之处，欢迎广大考生批评指正。

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编委会

2014年11月